가속 듀얼 모멘텀 + 올웨더 포트폴리오 구성하기 22/01

 

12월 중간중간 RPAR ETF를 더 매수하고 원화 원금이 얼마인지 확인이 어려워 2022년부터 다시 작성하려고 합니다.

 

전략 : RPAR ETF / ADM    (비중 50 : 50)

 

RPAR ETF = 레이달 리오의 올웨더 포트폴리오 변형
ADM = 가속 듀얼 모멘텀

 

이번 달 가속 듀얼 모멘텀(ADM) 신호도 S&P 500을 가리키고 있습니다.

VOO를 추가로 2개 매수하였습니다. 매수 가격은 437.15

매수는 원래 종가 가격으로 하는 게 정석이지만 수량이 적어서 현재가로 매수했습니다.

 

 

 

 

지금은 금액이 적어서 50:50으로 맞추기가 힘드네요. RPAR : VOO = 43.67% : 56.34% 정도 입니다.

12월 수익은 약 +34,728원으로 1.51% 였습니다.

 

 

 

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매월 누적 납입하기 때문에 월 손익의 정확한 계산은 힘들지만, 전체 손익을 계산할 수는 있을 것 같습니다.  

 

투자는 안전하게, 일은 열심히

 

일자	보유종목	기존납입금	추가납입금	누적납입금	계좌평가금	월수익률	평가손익률
2022/01/01	VOO	₩2,611,306	₩1,027,312	₩3,638,618	₩3,656,989	1.51%	0.83%

 

장마감 후 변화

 

 

 

50대 50 전략을 선택한 이유는 다음과 같습니다. 

 

 

파란색 = ADM

수익률 곡선(위)

연 수익률(아래)

 

동적 자산배분 ADM 선택 이유 1

ADM은 동적 자산배분 전략인데 듀얼 모멘텀 보다 더 빠르게 움직이는 전략입니다.

따라서 위기 감지가 빠르지만 수익도 놓치기 쉽습니다. 하지만 마이너스 수익률을 내는 경우가 적어 자산의 증가 속도는 더 빠릅니다. 

 

듀얼 모멘텀은 거래가 없다시피 하지만 가속 듀얼 모멘텀은 평균 4개월에 1회로 거래가 대략 연 3회 정도 거래를 발생시킵니다. 따라서 자산이 커지고 수익률이 많이 나오는 해의 경우 듀얼 모멘텀은 세금이 발생하지 않는 장점이 있고 가속 듀얼 모멘텀은 세금을 낼 확률이 커지게 됩니다.

 

S&P 500이 마이너스 수익률을 기록했던 2000, 2001, 2002, 2008, 20018년에 모두 플러스 수익률을 기록하였고 1998년부터 2021년에 이르기까지 약 24년 동안단 한 번도 마이너스 연 수익률을 기록하지 않았습니다.

 

 

동적 자산배분 ADM 선택 이유 2

정적 자산배분인 올웨더 포트폴리오가 마이너스 수익률을 기록했던 2015, 2018년에 각각 0.15%, 11.61%를 기록하였고 ADM의 수익률이 낮았던 2007년의 경우 11.07%로 상호 보완이 이루어졌다고 볼 수 있다. 그리고 세상에 완벽한 전략은 존재하지 않는다. ADM도 지난 20여 년간 수익률이 20% MDD 20%로 높았지만 앞으로의 수익률을 보장해 주지는 않는다. 따라서 동적 자산배분과 정적 자산배분을 섞어서 포트폴리오를 구성하는 것이 보다 더 안정적이다. 우리의 투자는 죽을 때까지 평생 할 전략을 선택해야 하기에 나는 이 전략을 선택했다.

 

 

 

1억으로 인생이 편해질까?라는 의문을 가지고 있는 사람을 위한 글